Сравнение HCMDX с MODL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HCMDX с MODL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. MODL - это активно управляемый фонд от VictoryShares. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или MODL.

Корреляция

Корреляция между HCMDX и MODL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HCMDX

MODL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMDX:

-0.27

MODL:

0.44

Коэф-т Сортино

HCMDX:

-0.17

MODL:

0.72

Коэф-т Омега

HCMDX:

0.98

MODL:

1.11

Коэф-т Кальмара

HCMDX:

-0.23

MODL:

0.43

Коэф-т Мартина

HCMDX:

-0.55

MODL:

1.91

Индекс Язвы

HCMDX:

14.37%

MODL:

3.99%

Дневная вол-ть

HCMDX:

29.48%

MODL:

17.45%

Макс. просадка

HCMDX:

-41.69%

MODL:

-17.60%

Текущая просадка

HCMDX:

-33.41%

MODL:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью -8.75%.

HCMDX

С начала года

-19.02%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-24.22%

1 год

-7.22%

5 лет

10.51%

10 лет

8.39%

MODL

С начала года

-8.75%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-8.12%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HCMDX и MODL

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

HCMDX

HCM Tactical Growth Fund

HCMDX: 2.84%

MODL

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

MODL: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и MODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMDX c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HCMDX: -0.27

MODL: 0.44

Коэффициент Сортино

HCMDX: -0.17

MODL: 0.72

Коэффициент Омега

HCMDX: 0.98

MODL: 1.11

Коэффициент Кальмара

HCMDX: -0.23

MODL: 0.43

Коэффициент Мартина

HCMDX: -0.55

MODL: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MODL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HCMDX

MODL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и MODL

HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

	TTM	2024	2023	2022
HCMDX HCM Tactical Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF	0.90%	0.82%	1.03%	0.39%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и MODL

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и MODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HCMDX

MODL

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и MODL

Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 11.13%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HCMDX

MODL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HCMDX с MODL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и MODL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCMDX и MODL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и MODL

HCMDX

MODL

Сравнение HCMDX c MODL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и MODL

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и MODL

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и MODL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество