PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с MODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с MODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и MODL

2026 (YTD)2025202420232022
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-2.13%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью -5.07%.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с SPHDHCMDX с LGHHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITCHCMDX с DIVO
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPYMODL с XDTE

Сравнение комиссий HCMDX и MODL

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

HCMDX vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXMODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.55

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.66

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.35

-0.77

Корреляция

Корреляция между HCMDX и MODL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и MODL

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MODL в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и MODL

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и MODL.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-17.60%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-10.88%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-6.31%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-2.09%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.54%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и MODL

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.93%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

8.69%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

17.02%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

14.72%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

14.72%

+9.37%