PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с BITC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past 3 years, HCMDX returned 29.66%/yr vs 39.11%/yr for BITC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.88%/yr for BITC.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.94%.

HCMDX

1 день
-0.59%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.90%
3 года*
29.66%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.98%

BITC

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-15.12%
3 года*
39.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и BITC

2026 (YTD)202520242023
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		12.90%16.55%49.90%28.16%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		6.94%-20.46%97.86%42.29%

Correlation

The correlation between HCMDX and BITC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с DIVO
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Доходность на риск

HCMDX vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.59

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.71

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.57

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-0.82

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.59

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и BITC

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и BITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-38.51%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-26.51%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-38.51%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-26.50%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-16.38%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

18.41%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и BITC

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеют волатильность 5.87% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

19.98%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

25.54%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

46.63%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

46.63%

-22.52%

Сравнение комиссий HCMDX и BITC

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и BITC

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BITC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.14%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.64%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

HCMDX and BITC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITC has higher volatility (5.92%) compared to HCMDX (5.87%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs BITC's -38.51%.

HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор