Сравнение HCMDX с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 28.16% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и BITC
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
HCMDX vs. BITC — Ранг доходности на риск
HCMDX
BITC
Сравнение HCMDX c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.36 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.33 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.36 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.58 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.36 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и BITC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и BITC
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и BITC
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -38.51% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -26.51% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -31.54% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -15.81% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 16.53% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и BITC
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 7.64%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.07% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 19.16% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 26.66% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 47.60% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 47.60% | -23.51% |