Сравнение HCMDX с BITC
HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past 3 years, HCMDX returned 24.00%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
HCMDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.96%
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMDX и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 7.46% | 16.55% | 49.90% | 29.02% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between HCMDX and BITC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMDX vs. BITC — Ранг доходности на риск
HCMDX
BITC
Сравнение HCMDX c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMDX | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.89 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.23 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и BITC
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMDX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -38.51% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -27.89% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -38.51% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -30.91% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -16.80% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 20.05% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и BITC
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMDX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 7.99% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 19.23% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 24.93% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 46.02% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 46.02% | -21.72% |
Сравнение комиссий HCMDX и BITC
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и BITC
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 2.77% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
HCMDX and BITC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMDX has higher volatility (10.71%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs BITC's -38.51%.
HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMDX и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор