PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCMDX с LGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и LGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
12.53%
HCMDX
LGH

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у LGH с доходностью 29.41%.


HCMDX

С начала года

31.09%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

14.49%

1 год

40.88%

5 лет (среднегодовая)

17.76%

10 лет (среднегодовая)

11.70%

LGH

С начала года

29.41%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

12.53%

1 год

37.26%

5 лет (среднегодовая)

15.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HCMDXLGH
Коэф-т Шарпа1.742.26
Коэф-т Сортино2.252.92
Коэф-т Омега1.311.41
Коэф-т Кальмара1.422.25
Коэф-т Мартина7.4811.03
Индекс Язвы5.46%3.38%
Дневная вол-ть23.45%16.48%
Макс. просадка-41.69%-29.60%
Текущая просадка-2.96%-0.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HCMDX и LGH

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии LGH в 1.23%.


HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
График комиссии HCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.84%
График комиссии LGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HCMDX и LGH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HCMDX c LGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.26
Коэффициент Сортино HCMDX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.252.92
Коэффициент Омега HCMDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.41
Коэффициент Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.422.25
Коэффициент Мартина HCMDX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4811.03
HCMDX
LGH

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGH равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и LGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.26
HCMDX
LGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и LGH

HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.48%0.63%0.61%0.14%0.23%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и LGH

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки LGH в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и LGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-0.80%
HCMDX
LGH

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и LGH

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с HCM Defender 500 Index ETF (LGH) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
5.61%
HCMDX
LGH