PortfoliosLab logo
Сравнение HCMDX с LGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCMDX и LGH составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HCMDX и LGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HCMDX:

11.37%

LGH:

11.06%

Макс. просадка

HCMDX:

-0.76%

LGH:

-0.79%

Текущая просадка

HCMDX:

-0.08%

LGH:

-0.40%

Доходность по периодам


HCMDX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LGH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HCMDX и LGH

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии LGH в 1.23%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и LGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

LGH
Ранг риск-скорректированной доходности LGH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMDX c LGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и LGH

Ни HCMDX, ни LGH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и LGH

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -0.76%, примерно равная максимальной просадке LGH в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и LGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и LGH


Загрузка...