PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с LGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с LGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и LGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и LGH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%16.52%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у LGH с доходностью -7.73%.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

HCM Defender 500 Index ETF

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITCHCMDX с DIVO
Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI

Сравнение комиссий HCMDX и LGH

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии LGH в 1.23%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
LGH
HCM Defender 500 Index ETF

Доходность на риск

HCMDX vs. LGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c LGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXLGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.79

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. LGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGH равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и LGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXLGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между HCMDX и LGH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и LGH

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности LGH в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и LGH

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки LGH в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и LGH.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXLGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-29.60%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-11.29%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-29.38%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-9.85%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-9.57%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.26%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и LGH

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с HCM Defender 500 Index ETF (LGH) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXLGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.12%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.56%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

18.03%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

16.68%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

19.94%

+4.15%