PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMDX с LGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с LGH

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или LGH.

Корреляция

Корреляция между HCMDX и LGH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и LGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
103.68%
105.41%
HCMDX
LGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMDX:

0.05

LGH:

0.83

Коэф-т Сортино

HCMDX:

0.24

LGH:

1.17

Коэф-т Омега

HCMDX:

1.03

LGH:

1.16

Коэф-т Кальмара

HCMDX:

0.05

LGH:

1.16

Коэф-т Мартина

HCMDX:

0.13

LGH:

3.86

Индекс Язвы

HCMDX:

9.75%

LGH:

3.75%

Дневная вол-ть

HCMDX:

28.02%

LGH:

17.43%

Макс. просадка

HCMDX:

-41.69%

LGH:

-29.60%

Текущая просадка

HCMDX:

-25.35%

LGH:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у LGH с доходностью -2.80%.

HCMDX

С начала года

-9.22%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-1.97%

5 лет

12.03%

10 лет

10.01%

LGH

С начала года

-2.80%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

2.53%

1 год

12.47%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMDX и LGH

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии LGH в 1.23%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
График комиссии HCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.84%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
График комиссии LGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и LGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
LGH
Ранг риск-скорректированной доходности LGH, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMDX c LGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Defender 500 Index ETF (LGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCMDX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.050.83
Коэффициент Сортино HCMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.241.17
Коэффициент Омега HCMDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.031.16
Коэффициент Кальмара HCMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.051.16
Коэффициент Мартина HCMDX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.133.86
HCMDX
LGH

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LGH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и LGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.05
0.83
HCMDX
LGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и LGH

HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202420232022202120202019
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.41%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и LGH

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки LGH в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и LGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.35%
-7.49%
HCMDX
LGH

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и LGH

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с HCM Defender 500 Index ETF (LGH) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.44%
5.28%
HCMDX
LGH