Сравнение HCMDX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и DIVO
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
HCMDX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
HCMDX
DIVO
Сравнение HCMDX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.92 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 9.07 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и DIVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и DIVO
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и DIVO
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -30.04% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -9.21% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -13.72% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -3.96% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -2.62% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.95% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и DIVO
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.58% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 7.01% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 13.13% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 11.93% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 14.93% | +9.16% |