- ISIN
- US66538G8583
- CUSIP
- 66538G858
- Эмитент
- Howard Capital Management
- Дата выпуска
- 30 июл. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMDX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции HCMDX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) показал доход в 13.58% с начала года и 41.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCMDX составила 19.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
HCM Tactical Growth Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | -4.41% | -6.85% | 11.27% | 12.13% | 1.55% | 13.58% | ||||||
| 2025 | -2.66% | -5.47% | -8.51% | 0.65% | 8.34% | 9.45% | 3.95% | 1.22% | 7.76% | 6.59% | -2.76% | -1.29% | 16.55% |
| 2024 | 0.39% | 7.66% | 1.53% | -6.45% | 9.43% | 8.97% | -0.14% | -4.19% | 6.56% | -2.05% | 8.63% | 12.89% | 49.90% |
| 2023 | 5.22% | -2.40% | 4.13% | 1.23% | 6.94% | 9.16% | 4.85% | -2.73% | -8.14% | -3.34% | 6.66% | 8.17% | 32.05% |
| 2022 | -13.72% | -3.86% | 1.84% | -12.86% | -1.56% | -8.10% | 6.83% | -6.00% | -6.39% | 1.55% | 2.51% | -6.41% | -39.00% |
| 2021 | -0.81% | 1.73% | 3.50% | 8.35% | -1.90% | 7.17% | 3.53% | 5.03% | -7.37% | 10.14% | 2.67% | 2.37% | 38.72% |
Метрики бенчмарка
HCM Tactical Growth Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.15, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund captured 134.22% of S&P 500 Index gains and 119.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 134.22%
- Участие в снижении
- 119.05%
Комиссия
Комиссия HCMDX составляет 2.84%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMDX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.52 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Tactical Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $6.38 | $0.00 | $0.13 | $0.28 | $0.68 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Tactical Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.38 | $6.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCM Tactical Growth Fund показал максимальную просадку в 40.89%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 379 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -40.89%дек. 2022 г. | 1y | 1y 6mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.96%апр. 2025 г. | 3mo 13d | 4mo 2d | 7mo 15dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.65%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| HCMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -56.78% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -9.10% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -18.90% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -25.43% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -33.92% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.72% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 1.97% | +4.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCMDX
Добавьте HCM Tactical Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMDX