Сравнение HCMDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SPY
Основные характеристики
HCMDX:
0.96
SPY:
2.17
HCMDX:
1.30
SPY:
2.88
HCMDX:
1.20
SPY:
1.41
HCMDX:
0.99
SPY:
3.19
HCMDX:
4.57
SPY:
14.10
HCMDX:
5.68%
SPY:
1.90%
HCMDX:
26.92%
SPY:
12.39%
HCMDX:
-41.69%
SPY:
-55.19%
HCMDX:
-15.67%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.92% соответственно.
HCMDX
22.19%
-6.17%
-0.35%
23.10%
14.73%
11.32%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SPY
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SPY
HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SPY
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SPY
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.