Сравнение HCMDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.14% соответственно.
HCMDX
31.09%
5.19%
14.49%
40.88%
17.76%
11.70%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| HCMDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 12.14% |
| Макс. просадка | -41.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.96% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SPY
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SPY
HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SPY
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SPY
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.