Сравнение HCMDX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.24% против 7.20% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SPHD
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
HCMDX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HCMDX
SPHD
Сравнение HCMDX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.42 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.25 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 0.80 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SPHD
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SPHD
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -41.39% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -11.33% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -19.50% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.39% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -5.48% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.70% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.53% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SPHD
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.15% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 7.86% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 14.46% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 14.20% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.65% | +6.44% |