Сравнение HCMDX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.95% соответственно.
HCMDX
31.09%
5.19%
14.49%
40.88%
17.76%
11.70%
SPHD
24.64%
1.23%
17.34%
33.64%
8.06%
8.95%
Основные характеристики
| HCMDX | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 11.21% |
| Макс. просадка | -41.69% | -41.39% |
| Текущая просадка | -2.96% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SPHD
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SPHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMDX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SPHD
HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.28% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SPHD
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SPHD
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.