PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMDX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCMDX и SPHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HCMDX с SPHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPHD.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMDX:

0.25

SPHD:

0.86

Коэф-т Сортино

HCMDX:

0.50

SPHD:

1.07

Коэф-т Омега

HCMDX:

1.07

SPHD:

1.15

Коэф-т Кальмара

HCMDX:

0.24

SPHD:

0.81

Коэф-т Мартина

HCMDX:

0.55

SPHD:

2.55

Индекс Язвы

HCMDX:

12.21%

SPHD:

4.20%

Дневная вол-ть

HCMDX:

27.58%

SPHD:

14.75%

Макс. просадка

HCMDX:

-40.89%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HCMDX:

-15.68%

SPHD:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.13% против 8.04% соответственно.

HCMDX

С начала года

-7.98%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-6.68%

1 год

6.98%

3 года

10.61%

5 лет

14.84%

10 лет

12.13%

SPHD

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-6.61%

1 год

12.61%

3 года

3.63%

5 лет

11.76%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий HCMDX и SPHD

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMDX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и SPHD

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SPHD в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		12.63%11.62%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.45%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и SPHD

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и SPHD

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...