PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMDX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с SPHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPHD.

Корреляция

Корреляция между HCMDX и SPHD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HCMDX:

11.37%

SPHD:

5.06%

Макс. просадка

HCMDX:

-0.76%

SPHD:

-0.51%

Текущая просадка

HCMDX:

-0.08%

SPHD:

-0.21%

Доходность по периодам

HCMDX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMDX и SPHD

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMDX и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMDX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и SPHD

HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и SPHD

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки SPHD в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и SPHD

Загрузка...