Сравнение HCMDX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или SPHD.
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SPHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SPHD
Основные характеристики
HCMDX:
0.93
SPHD:
1.73
HCMDX:
1.27
SPHD:
2.48
HCMDX:
1.19
SPHD:
1.31
HCMDX:
0.95
SPHD:
1.96
HCMDX:
4.36
SPHD:
9.62
HCMDX:
5.75%
SPHD:
2.01%
HCMDX:
26.93%
SPHD:
11.19%
HCMDX:
-41.69%
SPHD:
-41.39%
HCMDX:
-14.32%
SPHD:
-6.30%
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.42% против 8.04% соответственно.
HCMDX
24.14%
-5.30%
2.95%
24.79%
15.05%
11.42%
SPHD
18.17%
-5.19%
9.16%
18.70%
6.35%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SPHD
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMDX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SPHD
HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SPHD
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SPHD
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.