PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с HCMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, HCMDX returned 41.18% vs 43.14% for HCMT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HCMDX charges 2.84%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью 11.17%.

HCMDX

1 день
0.77%
1 месяц
13.21%
С начала года
13.58%
6 месяцев
11.29%
1 год
41.18%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.18%
10 лет*
19.05%

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и HCMT

2026 (YTD)202520242023
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.58%16.55%49.90%6.13%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%

Correlation

The correlation between HCMDX and HCMT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between HCMDX and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с BITCHCMDX с DIVO
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL

Доходность на риск

HCMDX vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.84

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

7.19

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и HCMT

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-36.26%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-15.27%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-8.24%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

6.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и HCMT

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеют волатильность 5.83% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.80%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

16.58%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

24.21%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

28.48%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

28.48%

-4.37%

Сравнение комиссий HCMDX и HCMT

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и HCMT

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HCMT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.62%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HCMDX and HCMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs HCMT's -36.26%.

HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор