Сравнение HCMDX с HCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMDX или HCMT.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и HCMT
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 31.09%, что значительно ниже, чем у HCMT с доходностью 40.81%.
HCMDX
31.09%
5.19%
14.49%
40.88%
17.76%
11.70%
HCMT
40.81%
5.26%
17.96%
53.05%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HCMDX | HCMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 5.68% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 28.44% |
| Макс. просадка | -41.69% | -20.99% |
| Текущая просадка | -2.96% | -2.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и HCMT
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.
Корреляция
Корреляция между HCMDX и HCMT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMDX c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и HCMT
HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 0.00% | 0.00% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.76% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и HCMT
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки HCMT в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и HCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и HCMT
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеют волатильность 9.03% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.