Сравнение HCMDX с HCMT
HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion. Over the past 3 years, HCMDX returned 27.76%/yr vs 18.91%/yr for HCMT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HCMDX charges 2.84%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и HCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью 4.79%.
HCMDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 19.46%
HCMT
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMDX и HCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 10.91% | 16.55% | 49.90% | 7.52% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 4.79% | 7.39% | 39.14% | 6.45% |
Correlation
The correlation between HCMDX and HCMT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between HCMDX and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMDX vs. HCMT — Ранг доходности на риск
HCMDX
HCMT
Сравнение HCMDX c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMDX | HCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.14 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.30 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и HCMT
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и HCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMDX | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -36.26% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -15.27% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -36.26% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.58% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -8.18% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 6.15% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и HCMT
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 11.33%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMDX | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 12.47% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 19.67% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 26.47% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 29.01% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 29.01% | -4.69% |
Сравнение комиссий HCMDX и HCMT
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и HCMT
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HCMT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 2.69% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.27% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HCMDX and HCMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HCMT has higher volatility (12.47%) compared to HCMDX (11.33%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs HCMT's -36.26%.
HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMDX и HCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор