Сравнение HCMDX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -11.97% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | -0.75% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
HCMDX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.97%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 16.03%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и SWLGX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
HCMDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
HCMDX
SWLGX
Сравнение HCMDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.02 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и SWLGX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.38% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и SWLGX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -32.69% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.16% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -32.69% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -13.03% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.13% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.69% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и SWLGX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 12.40% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 22.57% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 21.52% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.81% | +1.27% |