PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с HCMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с HCMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) are both mutual funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past 10 years, HCMDX returned 19.05%/yr vs 15.28%/yr for HCMPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HCMDX charges 2.84%/yr vs 2.38%/yr for HCMPX.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и HCMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции HCMPX по среднегодовой доходности: 19.05% против 15.28% соответственно.

HCMDX

1 день
0.77%
1 месяц
13.21%
С начала года
13.58%
6 месяцев
11.29%
1 год
41.18%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.18%
10 лет*
19.05%

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и HCMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.58%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%17.02%

Correlation

The correlation between HCMDX and HCMPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.90

The correlation between HCMDX and HCMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

HCM Dividend Sector Plus Fund

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITCHCMDX с DIVO
Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRWHCMPX с SMGIX

Доходность на риск

HCMDX vs. HCMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c HCMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXHCMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.45

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.05

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.12

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. HCMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и HCMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXHCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и HCMPX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и HCMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXHCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-28.88%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-10.42%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-18.43%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-26.86%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-28.88%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-7.96%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.14%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и HCMPX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXHCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.63%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

11.30%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.82%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

19.48%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

20.16%

+3.95%

Сравнение комиссий HCMDX и HCMPX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии HCMPX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и HCMPX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HCMPX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.62%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCMDX and HCMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs HCMPX's -28.88%.

HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и HCMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор