PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HCMDX returned 19.05%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 19.05% против 22.63% соответственно.

HCMDX

1 день
0.77%
1 месяц
13.21%
С начала года
13.58%
6 месяцев
11.29%
1 год
41.18%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.18%
10 лет*
19.05%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.58%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between HCMDX and FOCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between HCMDX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

HCMDX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.55

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.40

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.57

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

24.59

-17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.55

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и FOCPX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-70.25%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-11.29%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-24.82%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-37.05%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-37.05%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-17.01%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.55%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и FOCPX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.41%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

13.89%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.71%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

22.66%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

22.44%

+1.67%

Сравнение комиссий HCMDX и FOCPX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и FOCPX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.62%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HCMDX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to FOCPX (5.41%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор