Сравнение HCMDX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCMDX имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и ADX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
HCMDX vs. ADX — Ранг доходности на риск
HCMDX
ADX
Сравнение HCMDX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.56 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 11.81 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и ADX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и ADX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -71.60% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -11.12% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -25.07% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -37.17% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -4.36% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -23.22% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.41% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и ADX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.64% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 10.77% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 18.76% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.23% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.96% | +6.13% |