PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%10.12%11.09%24.39%-8.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с OAKMXHCMAX с ACIIXHCMAX с ACTIXHCMAX с FBLEXHCMAX с LEXCXHCMAX с PSECXHCMAX с RIDAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HCMAX и VOO

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HCMAX
Hillman Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HCMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.55

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.31

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между HCMAX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и VOO

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и VOO

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-33.99%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.98%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-5.55%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.72%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и VOO

Текущая волатильность для Hillman Value Fund (HCMAX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.47%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.11%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.82%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.99%

-0.76%