PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMAX с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HCMAX (Hillman Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - HCMAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hillman Capital Management, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, HCMAX returned 13.13%/yr vs 21.52%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMAX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.

HCMAX

1 день
1.12%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.10%
1 год
15.98%
3 года*
13.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.60%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMAX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		5.36%10.12%11.09%24.39%-8.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-8.81%

Correlation

The correlation between HCMAX and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between HCMAX and VOO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с OAKMXHCMAX с AVERXHCMAX с VIHAXHCMAX с ACIIXHCMAX с VIVIXHCMAX с AUXFXHCMAX с HFCVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HCMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.15

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.89

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.92

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

13.53

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.15

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и VOO

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-33.99%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.90%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-18.69%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.69%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.92%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и VOO

Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.10%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.84%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.02%

-0.96%

Сравнение комиссий HCMAX и VOO

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и VOO

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		15.62%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HCMAX and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMAX has higher volatility (3.81%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, HCMAX dropped -23.03% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор