PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с OAKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и OAKMX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%10.12%11.09%24.39%-8.05%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с ACIIXHCMAX с ACTIXHCMAX с AVERXHCMAX с FBLEXHCMAX с FLCOXHCMAX с GQHPX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX

Сравнение комиссий HCMAX и OAKMX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

HCMAX
Hillman Value Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

HCMAX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXOAKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.54

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

3.26

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между HCMAX и OAKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и OAKMX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и OAKMX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и OAKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-56.19%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.46%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-4.97%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.41%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и OAKMX

Hillman Value Fund (HCMAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 4.20% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.34%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.77%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.35%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.43%

-3.20%