PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMAX с ACIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HCMAX (Hillman Value Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, HCMAX returned 13.13%/yr vs 11.37%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HCMAX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 7.47%.

HCMAX

1 день
1.12%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.10%
1 год
15.98%
3 года*
13.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIIX

1 день
1.11%
1 месяц
1.34%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.01%
1 год
16.46%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMAX и ACIIX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		5.36%10.12%11.09%24.39%-8.05%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.47%12.05%10.58%4.25%-0.34%

Correlation

The correlation between HCMAX and ACIIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.82

The correlation between HCMAX and ACIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с AVERXHCMAX с VIHAXHCMAX с VIVIXHCMAX с AUXFXHCMAX с HFCVX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

HCMAX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.06

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.10

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.72

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

8.91

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и ACIIX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMAXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-39.16%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.38%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-10.15%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.38%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.24%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.94%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и ACIIX

Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMAXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.33%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.15%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

8.43%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

10.77%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

13.38%

+3.68%

Сравнение комиссий HCMAX и ACIIX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и ACIIX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности ACIIX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.83%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
HCMAX
Hillman Value Fund		15.62%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMAX and ACIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMAX has higher volatility (3.81%) compared to ACIIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, HCMAX dropped -23.03% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMAX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор