Сравнение HCMAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и VIHAX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
HCMAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
HCMAX
VIHAX
Сравнение HCMAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.32 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.96 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.01 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.38 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.32 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и VIHAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и VIHAX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и VIHAX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -38.80% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.66% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -6.64% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.09% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.59% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и VIHAX
Текущая волатильность для Hillman Value Fund (HCMAX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.16% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.08% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 14.29% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.69% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.92% | +1.31% |