PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hillman Value Fund (HCMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hillman Value Fund (HCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02110A5149

CUSIP

43162P108

Эмитент

Hillman Capital Management

Дата выпуска

29 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HCMAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Популярные сравнения:
HCMAX с VOO HCMAX с OAKMX
Популярные сравнения:
HCMAX с VOO HCMAX с OAKMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hillman Value Fund (HCMAX) показал доход в -1.00% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCMAX составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HCMAX

С начала года

-1.00%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-5.00%

1 год

0.73%

3 года

6.46%

5 лет

11.45%

10 лет

9.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%1.16%-2.98%-3.89%3.09%-1.00%
2024-0.26%3.14%3.96%-5.59%1.95%-0.44%3.06%0.61%1.70%-3.29%4.42%-4.04%4.74%
20239.68%-3.74%3.03%0.36%-0.39%5.20%4.06%-4.52%-4.09%-2.61%9.52%6.98%24.39%
20221.64%-1.10%1.23%-6.79%0.69%-8.07%6.00%-5.69%-8.72%7.89%8.78%-4.96%-10.64%
20211.80%3.46%7.44%3.80%3.39%0.81%-0.20%1.39%-3.70%3.19%-5.10%5.08%22.76%
2020-3.46%-8.46%-15.64%14.08%2.22%0.12%1.66%4.54%-4.75%-2.37%17.91%4.17%5.64%
20199.61%2.83%3.19%4.71%-6.19%5.94%1.86%-3.39%4.56%2.63%3.06%2.95%35.59%
20183.17%-4.04%-1.14%1.37%2.10%1.20%4.10%1.38%0.64%-5.62%2.91%-7.98%-2.68%
20170.95%4.48%0.05%1.47%-0.33%0.61%1.68%-0.74%2.83%0.05%3.78%0.56%16.37%
2016-6.49%2.48%7.68%0.90%-1.45%1.36%4.40%1.28%-0.58%-1.27%6.77%0.79%16.16%
2015-2.13%4.76%-1.53%2.39%1.25%-3.22%-0.55%-5.46%-3.36%6.59%0.86%-1.58%-2.63%
2014-3.58%5.37%2.08%0.31%0.92%2.19%-0.66%5.04%-1.43%1.22%3.03%-0.62%14.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCMAX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCMAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillman Value Fund (HCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hillman Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hillman Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.43 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.43$4.43$0.96$3.16$2.52$2.45$1.03$0.17$0.12$0.12$0.09$0.08

Дивидендный доход

15.97%15.81%3.09%12.34%7.80%8.63%3.55%0.77%0.52%0.59%0.54%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hillman Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.43$4.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$3.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$2.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hillman Value Fund показал максимальную просадку в 63.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка Hillman Value Fund составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.79%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.116422 окт. 2013 г.1518
-35.27%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-24%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.384
-17.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305
-16.3%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.109
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...