График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hillman Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hillman Value Fund (HCMAX) показал доход в -3.32% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев.
Hillman Value Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 3.75% | -9.31% | -3.32% | |||||||||
| 2025 | 1.82% | 1.16% | -2.98% | -3.89% | 3.09% | 3.14% | -0.03% | 4.48% | 0.13% | -0.74% | 1.89% | 1.97% | 10.12% |
| 2024 | -0.26% | 3.14% | 3.96% | -5.59% | 1.95% | -0.44% | 3.06% | 0.61% | 1.70% | -3.29% | 4.42% | 1.78% | 11.09% |
| 2023 | 9.68% | -3.74% | 3.03% | 0.36% | -0.39% | 5.20% | 4.06% | -4.52% | -4.09% | -2.61% | 9.52% | 6.98% | 24.39% |
| 2022 | 4.72% | -6.79% | 0.69% | -8.07% | 6.00% | -5.69% | -8.72% | 7.89% | 8.78% | -4.97% | -8.05% |
Метрики бенчмарка
Hillman Value Fund: годовая альфа составляет -0.80%, бета — 0.85, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 16.03.2022.
- Этот фонд участвовал в 92.97% снижения S&P 500 Index, но только в 82.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.85 и R² 0.74 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 82.71%
- Участие в снижении
- 92.97%
Комиссия
Комиссия HCMAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillman Value Fund (HCMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.61 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HCMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hillman Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.36 | $4.36 | $6.05 | $0.96 | $3.16 |
Дивидендный доход | 17.02% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hillman Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.05 | $6.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $3.16 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hillman Value Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Hillman Value Fund составляет 10.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.03% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 323 |
| -16.14% | 10 мар. 2025 г. | 22 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 80 |
| -12.78% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -10.34% | 19 февр. 2026 г. | 27 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.71% | 1 апр. 2024 г. | 90 | 7 авг. 2024 г. | 33 | 24 сент. 2024 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...