- ISIN
- US02110A5149
- CUSIP
- 43162P108
- Эмитент
- Hillman Capital Management
- Дата выпуска
- 29 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMAX
Hillman Value Fund (HCMAX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции HCMAX — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hillman Value Fund (HCMAX) показал доход в 5.36% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев.
Hillman Value Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HCMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 3.75% | -7.54% | 2.60% | 4.59% | -0.39% | 5.36% | ||||||
| 2025 | 1.82% | 1.16% | -2.98% | -3.89% | 3.09% | 3.14% | -0.03% | 4.48% | 0.13% | -0.74% | 1.89% | 1.97% | 10.12% |
| 2024 | -0.26% | 3.14% | 3.96% | -5.59% | 1.95% | -0.44% | 3.06% | 0.61% | 1.70% | -3.29% | 4.42% | 1.78% | 11.09% |
| 2023 | 9.68% | -3.74% | 3.03% | 0.36% | -0.39% | 5.20% | 4.06% | -4.52% | -4.09% | -2.61% | 9.52% | 6.98% | 24.39% |
| 2022 | 4.72% | -6.79% | 0.69% | -8.07% | 6.00% | -5.69% | -8.72% | 7.89% | 8.78% | -4.97% | -8.05% |
Метрики бенчмарка
Hillman Value Fund has an annualized alpha of -2.26%, beta of 0.85, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2022.
- This fund participated in 93.67% of S&P 500 Index downside but only 77.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.26% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.26%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 77.14%
- Участие в снижении
- 93.67%
Комиссия
Комиссия HCMAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillman Value Fund (HCMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.69 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.34 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hillman Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.36 | $4.36 | $6.05 | $0.96 | $3.16 |
Дивидендный доход | 15.62% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hillman Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.05 | $6.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $3.16 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hillman Value Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Hillman Value Fund составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.03%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 16d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.14%апр. 2025 г. | 29d | 2mo 25d | 3mo 24dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.78%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 16d | 4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.34%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.71%авг. 2024 г. | 4mo 8d | 1mo 18d | 5mo 26dапр. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| HCMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -56.78% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -18.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.97% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.72% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.97% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCMAX
Добавьте Hillman Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMAX