PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и AVERX

2026 (YTD)2025
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%16.22%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACIIXHCMAX с ACTIXHCMAX с FBLEXHCMAX с GQHPXHCMAX с HDCTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий HCMAX и AVERX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HCMAX
Hillman Value Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Корреляция

Корреляция между HCMAX и AVERX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и AVERX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и AVERX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-11.33%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.66%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.39%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.13%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.13%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.13%

-1.90%