Сравнение HCMAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и NEIMX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
HCMAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
HCMAX
NEIMX
Сравнение HCMAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.65 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.32 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.49 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.55 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.65 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и NEIMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и NEIMX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и NEIMX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -92.94% | +69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.78% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -90.08% | +81.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.92% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.14% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и NEIMX
Hillman Value Fund (HCMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.20% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.05% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.52% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.65% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 576.30% | -559.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 407.62% | -390.39% |