Сравнение HCMAX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и VIVIX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
HCMAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
HCMAX
VIVIX
Сравнение HCMAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.90 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и VIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и VIVIX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и VIVIX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -59.30% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.29% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.31% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.50% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и VIVIX
Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.69% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 14.88% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.92% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.74% | +0.49% |