Сравнение HCI с WM
HCI (HCI Group, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 19.90%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -21.44%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.90% против 15.51% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.90%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам HCI и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -21.44% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HCI and WM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$1.93B
WM:
$88.16B
HCI:
$24.40
WM:
$6.91
HCI:
6.14
WM:
31.55
HCI:
0.01
WM:
2.58
HCI:
2.08
WM:
3.47
HCI:
1.77
WM:
8.80
HCI:
$927.48M
WM:
$25.41B
HCI:
$617.14M
WM:
$5.61B
HCI:
$459.34M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. WM — Ранг доходности на риск
HCI
WM
Сравнение HCI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.04 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HCI и WM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -77.85% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -17.04% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -18.14% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -18.14% | -60.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -30.07% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -11.21% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -17.69% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 7.92% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и WM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.88% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 13.57% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 18.59% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 18.53% | +24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 19.49% | +22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и WM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и WM
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and WM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCI has higher volatility (6.96%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs WM's -77.85%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор