Сравнение HCI с WM
HCI (HCI Group, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 23.16%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.16% против 15.74% соответственно.
HCI
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 46.41%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 23.16%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам HCI и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -6.50% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HCI and WM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.28B
WM:
$97.28B
HCI:
$24.40
WM:
$6.91
HCI:
7.31
WM:
35.06
HCI:
0.01
WM:
2.87
HCI:
2.48
WM:
3.85
HCI:
2.11
WM:
9.78
HCI:
$927.48M
WM:
$25.41B
HCI:
$617.14M
WM:
$5.61B
HCI:
$459.34M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. WM — Ранг доходности на риск
HCI
WM
Сравнение HCI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и WM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -77.85% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -16.70% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -18.14% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -18.14% | -60.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -30.07% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -0.91% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -17.66% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 7.83% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и WM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.49% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 15.45% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 19.98% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 18.89% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 19.67% | +21.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и WM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 0.90% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и WM
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and WM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCI has higher volatility (8.35%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs WM's -77.85%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор