PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCI с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCI
HCI Group, Inc.		-19.49%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%12.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

HCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.21%
1 год
5.76%
3 года*
44.44%
5 лет*
16.56%
10 лет*
19.88%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с KNSLHCI с FXAIXHCI с SPYHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HCI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCIQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.68

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.02

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

7.35

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между HCI и QQQM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и QQQM

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.04%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCI и QQQM

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HCIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-35.04%

-43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-12.55%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-35.04%

-43.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-7.86%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-8.47%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

3.44%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и QQQM

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.58%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

12.79%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

22.45%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.07%

22.24%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

22.26%

+19.42%