Сравнение HCI с JPM
HCI (HCI Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HCI in Insurance - Property & Casualty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HCI returned 19.90%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -21.44%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCI имеют среднегодовую доходность 19.90%, а акции JPM немного отстают с 19.77%.
HCI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.90%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам HCI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -21.44% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HCI and JPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$1.93B
JPM:
$840.48B
HCI:
$24.40
JPM:
$21.08
HCI:
6.14
JPM:
14.27
HCI:
0.01
JPM:
1.58
HCI:
2.08
JPM:
2.95
HCI:
1.77
JPM:
2.44
HCI:
$927.48M
JPM:
$285.09B
HCI:
$617.14M
JPM:
$173.52B
HCI:
$459.34M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. JPM — Ранг доходности на риск
HCI
JPM
Сравнение HCI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.99 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.36 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HCI и JPM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -76.16% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -15.47% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -24.42% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -38.77% | -40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -43.63% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -9.63% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -17.62% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 6.46% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и JPM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.39% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 17.16% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 21.41% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 24.41% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 27.37% | +14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и JPM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и JPM
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and JPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCI has higher volatility (6.96%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор