Сравнение HCI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности HCI и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -19.49% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
HCI:
$36.02
JPM:
$20.42
HCI:
4.27
JPM:
14.47
HCI:
0.00
JPM:
1.60
HCI:
1.47
JPM:
3.22
HCI:
$901.66M
JPM:
$256.52B
HCI:
$376.02M
JPM:
$168.20B
HCI:
$302.36M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCI имеют среднегодовую доходность 19.88%, а акции JPM немного впереди с 20.50%.
HCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 19.88%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. JPM — Ранг доходности на риск
HCI
JPM
Сравнение HCI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.94 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.34 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.48 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.00 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.94 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HCI и JPM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и JPM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.04% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и JPM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -76.16% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -15.47% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -38.77% | -40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -43.63% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -11.72% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -17.66% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 5.72% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и JPM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.28% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 17.19% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 25.24% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.07% | 24.34% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 27.38% | +14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и JPM
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 246.24M, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.