PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCI с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCI с KNSL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или KNSL.

Корреляция

Корреляция между HCI и KNSL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCI и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCI:

1.54

KNSL:

0.49

Коэф-т Сортино

HCI:

1.95

KNSL:

0.86

Коэф-т Омега

HCI:

1.28

KNSL:

1.13

Коэф-т Кальмара

HCI:

1.69

KNSL:

0.53

Коэф-т Мартина

HCI:

7.97

KNSL:

1.82

Индекс Язвы

HCI:

7.12%

KNSL:

9.47%

Дневная вол-ть

HCI:

39.04%

KNSL:

39.41%

Макс. просадка

HCI:

-78.79%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

HCI:

-3.09%

KNSL:

-18.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$1.76B

KNSL:

$10.65B

EPS

HCI:

$8.89

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

HCI:

18.37

KNSL:

26.27

Коэффициент PEG

HCI:

1.70

KNSL:

1.74

Коэффициент P/S

HCI:

2.34

KNSL:

6.50

Коэффициент P/B

HCI:

3.58

KNSL:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$542.93M

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$528.60M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$111.94M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность 39.47%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -4.00%.

HCI

С начала года

39.47%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

40.98%

1 год

59.54%

5 лет

35.32%

10 лет

17.05%

KNSL

С начала года

-4.00%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-5.36%

1 год

19.06%

5 лет

28.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCI и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг риск-скорректированной доходности HCI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCI c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и KNSL

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности KNSL в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCI
HCI Group, Inc.		0.99%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%2.54%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCI и KNSL

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и KNSL

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 10.50%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
161.44M
423.40M
(HCI) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию