Сравнение HCI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или ^GSPC.
Основные характеристики
| HCI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 80.74% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.40% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.48% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 41.31% | 11.54% |
| Макс. просадка | -78.79% | -56.78% |
| Current Drawdown | -21.95% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между HCI и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и ^GSPC
С начала года, HCI показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HCI и ^GSPC
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и ^GSPC
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.