PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HCI с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HCI и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCI:

1.54

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

HCI:

1.56

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

HCI:

1.22

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HCI:

1.30

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

HCI:

5.82

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

HCI:

7.53%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

HCI:

39.10%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

HCI:

-78.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HCI:

-2.30%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.69% соответственно.

HCI

С начала года

40.60%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

43.56%

1 год

59.71%

5 лет

35.32%

10 лет

17.15%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг риск-скорректированной доходности HCI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HCI и ^GSPC

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и ^GSPC

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...