PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HCI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-19.49%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.88% против 12.24% соответственно.

HCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.21%
1 год
5.76%
3 года*
44.44%
5 лет*
16.56%
10 лет*
19.88%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с QQQMHCI с KNSLHCI с FXAIXHCI с SPYHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HCI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.41

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.61

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между HCI и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HCI и ^GSPC

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HCI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-56.78%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-12.14%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-25.43%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-33.92%

-44.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-5.78%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-10.75%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

2.60%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и ^GSPC

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.37%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

9.55%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.33%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.07%

16.90%

+26.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

18.05%

+23.63%