PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCI и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.50%
6.72%
HCI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCI:

0.56

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

HCI:

1.02

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

HCI:

1.14

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HCI:

0.66

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

HCI:

1.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

HCI:

13.19%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HCI:

39.60%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

HCI:

-78.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HCI:

-7.26%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.04% соответственно.


HCI

С начала года

1.17%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

24.50%

1 год

24.01%

5 лет

23.59%

10 лет

13.01%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCI
Ранг риск-скорректированной доходности HCI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.561.62
Коэффициент Сортино HCI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.022.20
Коэффициент Омега HCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.30
Коэффициент Кальмара HCI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.662.46
Коэффициент Мартина HCI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6810.01
HCI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
1.62
HCI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HCI и ^GSPC

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.26%
-2.13%
HCI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и ^GSPC

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.40%
3.43%
HCI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab