Сравнение HCI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или FXAIX.
Основные характеристики
| HCI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.28% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 137.21% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 18.73% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.43% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.92% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 45.18% | 11.69% |
| Макс. просадка | -78.79% | -33.79% |
| Current Drawdown | -11.16% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между HCI и FXAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и FXAIX
С начала года, HCI показывает доходность 31.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и FXAIX
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.40% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% | 1.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и FXAIX
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и FXAIX
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.