PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCI с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HCI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCI и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-19.49%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 19.88% против 14.08% соответственно.

HCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.21%
1 год
5.76%
3 года*
44.44%
5 лет*
16.56%
10 лет*
19.88%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с KNSLHCI с SPYHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

HCI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCIFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.52

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

7.30

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCIFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между HCI и FXAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и FXAIX

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.04%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HCI и FXAIX

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-33.79%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-12.13%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-24.50%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-33.79%

-45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-6.23%

-18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-3.83%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

2.53%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и FXAIX

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.34%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

9.53%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.32%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.07%

16.92%

+26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

18.05%

+23.63%