Сравнение HCI с COST
HCI (HCI Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HCI returned 23.16%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 23.16% против 20.93% соответственно.
HCI
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 46.41%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 23.16%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам HCI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -6.50% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HCI and COST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.28B
COST:
$419.34B
HCI:
$24.40
COST:
$26.51
HCI:
7.31
COST:
35.67
HCI:
0.01
COST:
2.79
HCI:
2.48
COST:
1.07
HCI:
$927.48M
COST:
$293.59B
HCI:
$617.14M
COST:
$11.12B
HCI:
$459.34M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. COST — Ранг доходности на риск
HCI
COST
Сравнение HCI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.00 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.01 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и COST
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -53.39% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -16.57% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -20.74% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -13.59% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -13.36% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 7.28% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и COST
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.57% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 15.00% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 19.76% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 22.90% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 22.01% | +19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и COST
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HCI HCI Group, Inc. | 0.90% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и COST
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and COST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCI has higher volatility (8.35%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs COST's -53.39%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор