Сравнение HCI с COST
HCI (HCI Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HCI returned 19.90%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -21.44%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.90% против 22.34% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.90%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам HCI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -21.44% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HCI and COST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$24.40
COST:
$26.51
HCI:
6.14
COST:
36.29
HCI:
0.01
COST:
2.84
HCI:
2.08
COST:
1.09
HCI:
$927.48M
COST:
$293.59B
HCI:
$617.14M
COST:
$11.12B
HCI:
$459.34M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. COST — Ранг доходности на риск
HCI
COST
Сравнение HCI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.44 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.88 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HCI и COST
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -53.39% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -18.95% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -20.74% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -12.11% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.36% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 9.86% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и COST
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 6.96%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.05% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 14.83% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 19.12% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 22.73% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 21.95% | +19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и COST
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и COST
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and COST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to HCI (6.96%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs COST's -53.39%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор