PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCI с SKWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCI с SKWD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или SKWD.

Корреляция

Корреляция между HCI и SKWD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCI и SKWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCI:

1.54

SKWD:

1.81

Коэф-т Сортино

HCI:

1.95

SKWD:

2.27

Коэф-т Омега

HCI:

1.28

SKWD:

1.30

Коэф-т Кальмара

HCI:

1.69

SKWD:

2.65

Коэф-т Мартина

HCI:

7.97

SKWD:

7.87

Индекс Язвы

HCI:

7.12%

SKWD:

7.86%

Дневная вол-ть

HCI:

39.04%

SKWD:

35.79%

Макс. просадка

HCI:

-78.79%

SKWD:

-23.36%

Текущая просадка

HCI:

-3.09%

SKWD:

-0.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$1.76B

SKWD:

$2.41B

EPS

HCI:

$8.89

SKWD:

$2.98

Коэффициент P/E

HCI:

18.37

SKWD:

20.05

Коэффициент PEG

HCI:

1.70

SKWD:

0.72

Коэффициент P/S

HCI:

2.34

SKWD:

1.99

Коэффициент P/B

HCI:

3.58

SKWD:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$542.93M

SKWD:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$528.60M

SKWD:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$111.94M

SKWD:

$193.81M

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность 39.47%, что значительно выше, чем у SKWD с доходностью 18.22%.

HCI

С начала года

39.47%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

40.98%

1 год

59.54%

5 лет

35.32%

10 лет

17.05%

SKWD

С начала года

18.22%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

19.48%

1 год

63.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCI и SKWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг риск-скорректированной доходности HCI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SKWD
Ранг риск-скорректированной доходности SKWD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKWD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCI c SKWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKWD равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и SKWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и SKWD

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SKWD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCI
HCI Group, Inc.		0.99%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%2.54%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCI и SKWD

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SKWD в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SKWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и SKWD

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 10.50%, в то время как у Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и SKWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
161.44M
328.53M
(HCI) Общая выручка
(SKWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию