PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCI с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCI (HCI Group, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, HCI returned 23.16%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 23.16% против 8.98% соответственно.

HCI

1 день
2.37%
1 месяц
8.57%
6 месяцев
2.45%
С начала года
-6.50%
1 год
25.99%
3 года*
46.41%
5 лет*
16.20%
10 лет*
23.16%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-6.50%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between HCI and VDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.19

The correlation between HCI and VDE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с COSTHCI с JPM
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

HCI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.47

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

6.72

-5.13

HCI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и VDE

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-74.20%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-15.04%

-12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-21.41%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-26.58%

-52.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-69.29%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-8.54%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-19.91%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.44%

5.52%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и VDE

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.04%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

16.57%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.07%

20.84%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

26.25%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

29.91%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и VDE

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		0.90%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

HCI and VDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCI has higher volatility (8.35%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор