Сравнение HCI с VDE
HCI (HCI Group, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, HCI returned 19.79%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 19.79% против 9.47% соответственно.
HCI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 19.79%
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам HCI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -21.22% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between HCI and VDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between HCI and VDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. VDE — Ранг доходности на риск
HCI
VDE
Сравнение HCI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.13 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.11 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.41 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HCI и VDE
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -74.20% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -11.80% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -21.41% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -26.58% | -52.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -69.29% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -6.27% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -19.96% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 4.02% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и VDE
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.99% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 16.27% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 20.34% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 26.40% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 29.93% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и VDE
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
HCI and VDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.99%) compared to HCI (5.85%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор