Сравнение HCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или SPY.
Основные характеристики
| HCI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.41% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 133.06% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 17.39% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 45.16% | 11.60% |
| Макс. просадка | -78.79% | -55.19% |
| Current Drawdown | -13.10% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между HCI и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и SPY
С начала года, HCI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и SPY
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.43% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% | 1.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и SPY
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и SPY
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.