Сравнение HBAR-USD с AVGO
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 11.60% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and AVGO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
AVGO
Сравнение HBAR-USD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.77 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.11 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и AVGO
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -48.30% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -28.67% | -44.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -41.15% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -41.15% | -51.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -20.66% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -7.98% | -66.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 12.30% | +39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и AVGO
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 16.33%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 20.53% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 35.04% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 45.57% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 43.39% | +41.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 39.52% | +69.05% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and AVGO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор