Сравнение HBAR-USD с AMZN
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 2.21% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and AMZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
AMZN
Сравнение HBAR-USD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.55 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.29 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и AMZN
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -94.40% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -21.74% | -51.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -30.88% | -48.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -56.15% | -36.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -13.25% | -71.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -28.19% | -46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 9.21% | +42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и AMZN
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.92% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 20.73% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 30.13% | +34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 35.53% | +49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 32.48% | +76.09% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and AMZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор