PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с HICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.80% соответственно.

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с QUALHAVLX с DSIHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с LCFYXHICSX с AVKHICSX с WESRXHICSX с PBXIX

Сравнение комиссий HAVLX и HICSX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.84

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.51

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.72

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

14.49

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.84

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между HAVLX и HICSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и HICSX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и HICSX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-23.68%

-54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-6.92%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.03%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-23.68%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.64%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-4.82%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.78%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и HICSX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.52%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.75%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.32%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

11.07%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

10.63%

+8.00%