Сравнение HAVLX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -1.99% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 5.24% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.44% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.10%
HAMVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HAMVX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HAMVX
Сравнение HAVLX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.31 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.93 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.85 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.33 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HAMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HAMVX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.75%, что больше доходности HAMVX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.75% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.24% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HAMVX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -64.17% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.11% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -21.04% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -51.44% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.95% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.05% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.04% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HAMVX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.84%, в то время как у Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.54% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.09% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 19.07% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.94% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.90% | -3.27% |