Сравнение HAVLX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.64% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и DFIEX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
HAVLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
HAVLX
DFIEX
Сравнение HAVLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.95 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.55 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.57 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 10.07 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.95 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и DFIEX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и DFIEX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -62.22% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.01% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -28.66% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -41.04% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -7.75% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -12.26% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.81% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и DFIEX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.09% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 10.45% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.90% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.65% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.35% | +2.28% |