PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HASI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASI с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, HASI returned 11.11%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HASI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.11% против 8.98% соответственно.

HASI

1 день
1.25%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
15.72%
С начала года
26.51%
1 год
56.79%
3 года*
18.62%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
11.11%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		26.51%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between HASI and VDE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between HASI and VDE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITT
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

HASI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.35

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.47

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

6.72

+2.33

HASI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HASI и VDE

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-74.20%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-15.04%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-21.41%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-26.58%

-48.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-69.29%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-8.54%

-18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-19.91%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и VDE

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 5.81% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.04%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

16.57%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

20.84%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.03%

26.25%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

29.91%

+12.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и VDE

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.35%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

HASI and VDE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.04%) compared to HASI (5.81%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs VDE's -74.20%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор