PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HASI с ITT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и ITT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HASI и ITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ITT Inc. (ITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.26%
392.14%
HASI
ITT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.27

ITT:

-0.47

Коэф-т Сортино

HASI:

0.69

ITT:

-0.48

Коэф-т Омега

HASI:

1.09

ITT:

0.94

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.18

ITT:

-0.48

Коэф-т Мартина

HASI:

0.81

ITT:

-1.81

Индекс Язвы

HASI:

13.24%

ITT:

7.68%

Дневная вол-ть

HASI:

40.43%

ITT:

29.33%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

ITT:

-54.68%

Текущая просадка

HASI:

-50.62%

ITT:

-29.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.54B

ITT:

$9.73B

EPS

HASI:

$1.62

ITT:

$6.30

Цена/прибыль

HASI:

17.93

ITT:

18.98

PEG коэффициент

HASI:

0.91

ITT:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$277.78M

ITT:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

ITT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$123.57B

ITT:

$595.90M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью -20.88%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.91% соответственно.


HASI

С начала года

6.71%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-14.23%

1 год

10.77%

5 лет

15.79%

10 лет

10.09%

ITT

С начала года

-20.88%

1 месяц

-18.68%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-13.48%

5 лет

21.83%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и ITT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c ITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.27
ITT: -0.47
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.69
ITT: -0.48
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.09
ITT: 0.94
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.18
ITT: -0.48
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.81
ITT: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ITT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.47
HASI
ITT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и ITT

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ITT в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
5.82%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
ITT
ITT Inc.
1.16%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%

Просадки

Сравнение просадок HASI и ITT

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки ITT в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ITT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.62%
-29.03%
HASI
ITT

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и ITT

Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 7.08%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
15.15%
HASI
ITT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и ITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab