PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HASI с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HASI с ABR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HASI in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, HASI returned 10.74%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности HASI и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.10% соответственно.

HASI

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
8.89%
С начала года
24.20%
1 год
56.81%
3 года*
22.79%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
10.74%
Всё время*
15.27%

ABR

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-29.26%
С начала года
-28.89%
1 год
-50.35%
3 года*
-23.52%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
7.10%
Всё время*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABR

Arbor Realty Trust, Inc.
$24.17M$20.06M$26.12M

HASI

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
$32.76M$31.18M$39.92M

Сравнение доходности по годам HASI и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		24.20%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.89%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between HASI and ABR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$4.88B

ABR:

$994.51M

EPS

HASI:

$0.43

ABR:

$0.23

Коэффициент P/E

HASI:

89.45

ABR:

22.53

Коэффициент P/S

HASI:

7.05

ABR:

1.15

Коэффициент P/B

HASI:

1.92

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$710.03M

ABR:

$930.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$522.93M

ABR:

$813.94M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$347.85M

ABR:

$807.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITTHASI с SPY
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с BXMTABR с STWDABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

HASI vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HASI c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASIABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.21

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-1.82

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.77

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.88

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-1.44

+10.46

HASI vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HASI и ABR

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-97.76%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-57.57%

+41.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-62.01%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-62.01%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-72.76%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-58.99%

+30.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-41.98%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

34.98%

-28.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и ABR

Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 5.88%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

10.29%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

34.52%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

42.06%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

37.43%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

40.65%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и ABR

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности ABR в 20.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.70%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.43%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HASI and ABR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.29%) compared to HASI (5.88%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs ABR's -97.76%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор