PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HASI с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и EPRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HASI и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.90%
16.01%
HASI
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

-0.01

EPRT:

1.30

Коэф-т Сортино

HASI:

0.30

EPRT:

1.78

Коэф-т Омега

HASI:

1.04

EPRT:

1.22

Коэф-т Кальмара

HASI:

-0.01

EPRT:

1.36

Коэф-т Мартина

HASI:

-0.06

EPRT:

6.56

Индекс Язвы

HASI:

9.92%

EPRT:

3.83%

Дневная вол-ть

HASI:

44.48%

EPRT:

19.39%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

HASI:

-55.17%

EPRT:

-10.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.35B

EPRT:

$5.75B

EPS

HASI:

$1.92

EPRT:

$1.14

Цена/прибыль

HASI:

14.53

EPRT:

28.67

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$82.25B

EPRT:

$428.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$64.99B

EPRT:

$393.09M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$199.72B

EPRT:

$419.99M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 24.26%.


HASI

С начала года

-0.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.99%

5 лет

0.43%

10 лет

12.18%

EPRT

С начала года

24.26%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

16.01%

1 год

25.73%

5 лет

9.16%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HASI c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.011.30
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.301.78
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.22
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.011.36
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.066.56
HASI
EPRT

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01
1.30
HASI
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и EPRT

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности EPRT в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.21%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%3.01%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.73%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASI и EPRT

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.17%
-10.17%
HASI
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и EPRT

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.31%
5.75%
HASI
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab