PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и EPRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HASI и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.67%
216.76%
HASI
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

EPRT:

1.14

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

EPRT:

1.63

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

EPRT:

5.21

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

EPRT:

4.87%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

EPRT:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.03B

EPRT:

$6.05B

EPS

HASI:

$1.62

EPRT:

$1.13

Коэффициент P/E

HASI:

15.28

EPRT:

27.90

Коэффициент P/S

HASI:

21.59

EPRT:

12.72

Коэффициент P/B

HASI:

1.28

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$302.08M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$57.89B

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.37%.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-24.29%

1 год

4.40%

5 лет

3.60%

10 лет

8.33%

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.06%

5 лет

29.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
EPRT: 1.14
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
EPRT: 1.67
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
EPRT: 1.21
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
EPRT: 1.63
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
EPRT: 5.21

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
1.14
HASI
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и EPRT

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности EPRT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASI и EPRT

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-5.78%
HASI
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и EPRT

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
11.63%
HASI
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию