PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASI с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HASI с EPRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HASI in REIT - Specialty, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, HASI returned -2.54%/yr vs 6.51%/yr for EPRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HASI и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.37%.

HASI

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
25.99%
6 месяцев
21.77%
1 год
61.42%
3 года*
25.25%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
12.33%

EPRT

1 день
3.02%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
5.12%
1 год
-4.12%
3 года*
14.49%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASI и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		25.99%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%7.31%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.37%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%

Correlation

The correlation between HASI and EPRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HASI and EPRT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$4.99B

EPRT:

$6.44B

EPS

HASI:

$0.42

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

HASI:

92.90

EPRT:

24.04

Коэффициент PEG

HASI:

2.59

EPRT:

1.89

Коэффициент P/S

HASI:

7.32

EPRT:

10.43

Коэффициент P/B

HASI:

1.97

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$710.03M

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$522.93M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$347.85M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с WYHASI с ITTHASI с SPY
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

HASI vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASIEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.23

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.20

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.29

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

-0.63

+11.38

HASI vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HASI и EPRT

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-73.67%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-14.26%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-20.31%

-29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-38.42%

-36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.74%

-11.36%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-13.92%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и EPRT

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.90%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

13.72%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

18.30%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.20%

22.67%

+24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.28%

38.48%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и EPRT

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EPRT в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.02%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.30%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
124.23M
158.80M
(HASI) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HASI и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.4%
99.1%
Активы портфеля
HASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

HASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

HASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

HASI and EPRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASI has higher volatility (8.85%) compared to EPRT (6.90%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs EPRT's -73.67%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор