PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и WY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HASI и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.55%
33.78%
HASI
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

WY:

-0.75

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

WY:

-0.99

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

WY:

0.89

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

WY:

-0.56

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

WY:

-1.96

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

WY:

10.03%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

WY:

26.14%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

WY:

-34.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.03B

WY:

$18.51B

EPS

HASI:

$1.62

WY:

$0.54

Коэффициент P/E

HASI:

15.28

WY:

47.22

Коэффициент PEG

HASI:

0.78

WY:

1.27

Коэффициент P/S

HASI:

21.59

WY:

2.60

Коэффициент P/B

HASI:

1.28

WY:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$302.08M

WY:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

WY:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$57.89B

WY:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у WY с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 8.33% против 1.37% соответственно.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-24.29%

1 год

4.40%

5 лет

3.60%

10 лет

8.33%

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.02%

5 лет

8.72%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
WY: -0.75
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
WY: -0.99
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
WY: 0.89
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
WY: -0.56
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
WY: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.75
HASI
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и WY

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности WY в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HASI и WY

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-34.85%
HASI
WY

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и WY

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
13.24%
HASI
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию