PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и IRM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HASI и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.55%
432.33%
HASI
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

IRM:

1.12

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.03B

IRM:

$25.87B

EPS

HASI:

$1.62

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

HASI:

15.28

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

HASI:

0.78

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

HASI:

21.59

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

HASI:

1.28

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$302.08M

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$57.89B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.63% соответственно.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-24.29%

1 год

4.40%

5 лет

3.60%

10 лет

8.33%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
IRM: 0.88
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.54
HASI
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и IRM

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности IRM в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок HASI и IRM

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-30.47%
HASI
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и IRM

Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 14.79%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
15.63%
HASI
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию