PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с ARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и ARR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HASI и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.55%
-66.16%
HASI
ARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

ARR:

-0.08

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

ARR:

0.05

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

ARR:

1.01

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

ARR:

-0.03

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

ARR:

-0.22

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

ARR:

8.49%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

ARR:

23.29%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

ARR:

-80.10%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

ARR:

-70.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.03B

ARR:

$1.22B

EPS

HASI:

$1.62

ARR:

-$0.51

Коэффициент PEG

HASI:

0.78

ARR:

-1.31

Коэффициент P/S

HASI:

21.59

ARR:

31.17

Коэффициент P/B

HASI:

1.28

ARR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$302.08M

ARR:

$57.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

ARR:

$41.03M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$57.89B

ARR:

$138.49M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 8.33% против -6.82% соответственно.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-24.29%

1 год

4.40%

5 лет

3.60%

10 лет

8.33%

ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

-10.60%

1 год

2.33%

5 лет

-3.29%

10 лет

-6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и ARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
ARR: -0.08
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
ARR: 0.05
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
ARR: 1.01
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
ARR: -0.03
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
ARR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ARR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.08
HASI
ARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и ARR

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности ARR в 18.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%

Просадки

Сравнение просадок HASI и ARR

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-67.37%
HASI
ARR

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и ARR

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеют волатильность 14.79% и 15.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
15.27%
HASI
ARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию