PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASI с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HASI с ARR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HASI in REIT - Specialty, ARR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, HASI returned 12.56%/yr vs -3.92%/yr for ARR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HASI и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 12.56% против -3.92% соответственно.

HASI

1 день
-1.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
29.14%
6 месяцев
23.35%
1 год
66.37%
3 года*
24.35%
5 лет*
1.27%
10 лет*
12.56%

ARR

1 день
-1.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.59%
3 года*
3.67%
5 лет*
-8.20%
10 лет*
-3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASI и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		29.14%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		3.25%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%

Correlation

The correlation between HASI and ARR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$5.12B

ARR:

$2.04B

EPS

HASI:

$0.42

ARR:

$2.29

Коэффициент P/E

HASI:

95.22

ARR:

7.46

Коэффициент PEG

HASI:

2.65

ARR:

0.03

Коэффициент P/S

HASI:

7.51

ARR:

1.91

Коэффициент P/B

HASI:

2.02

ARR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$710.03M

ARR:

$937.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$522.93M

ARR:

$907.29M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$347.85M

ARR:

$800.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITTHASI с SPY
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICIARR с AGNCL

Доходность на риск

HASI vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASIARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.02

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.40

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.41

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

3.97

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASI vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASIARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.11

+0.52

Просадки

Сравнение просадок HASI и ARR

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-80.12%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-16.79%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-45.79%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-66.68%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-78.34%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-61.49%

+35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-33.12%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и ARR

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.11%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

18.00%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

23.43%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

29.04%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

34.21%

+8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и ARR

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ARR в 16.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.87%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.20%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20222023202420252026
124.23M
0
(HASI) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HASI and ARR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASI has higher volatility (6.85%) compared to ARR (5.11%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs ARR's -80.12%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор