PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 12.60%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности HARD и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

HARD

1 день
-1.11%
1 месяц
-9.00%
С начала года
13.53%
6 месяцев
13.41%
1 год
21.58%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и USE

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		13.53%12.19%20.48%-6.60%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between HARD and USE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.30

Over the past year, HARD and USE have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HARD и USE

Секторы
HARD
USE

Финансовые услуги

26.7%
23.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HARD
26.7%
USE
23.5%

Сырьевые материалы

HARD

-

USE

-

Коммуникационные услуги

HARD

-

USE

-

Потребительский циклический сектор

HARD

-

USE

-

Потребительский защитный сектор

HARD

-

USE

-

Энергетика

HARD

-

USE

-

Здравоохранение

HARD

-

USE

-

Промышленность

HARD

-

USE

-

Недвижимость

HARD

-

USE

-

Технологии

HARD

-

USE

-

Коммунальные услуги

HARD

-

USE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

HARD vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.22

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.82

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.46

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

2.88

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок HARD и USE

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-26.24%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-26.24%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-26.24%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-6.98%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.96%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

13.33%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и USE

Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 8.11%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

11.24%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

26.03%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

31.58%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

27.08%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

27.08%

-8.00%

Сравнение комиссий HARD и USE

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и USE

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности USE в 2.11%

ПозицияTTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.64%2.36%3.51%1.95%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

HARD and USE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to HARD (8.11%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 12.60% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

HARD has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.79% for USE.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор