Сравнение HARD с PFIX
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности HARD и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 18.11% |
Correlation
The correlation between HARD and PFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between HARD and PFIX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HARD и PFIX
Секторы
HARD
PFIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HARD
PFIX
Сырьевые материалы
HARD
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
HARD
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
HARD
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
HARD
-
PFIX
-
Энергетика
HARD
-
PFIX
-
Здравоохранение
HARD
-
PFIX
-
Промышленность
HARD
-
PFIX
-
Недвижимость
HARD
-
PFIX
-
Технологии
HARD
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
HARD
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HARD
PFIX
Сравнение HARD c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.61 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.96 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.52 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и PFIX
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -36.17% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -25.64% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -36.17% | +22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -19.65% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -17.13% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 16.35% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и PFIX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 20.89% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 30.32% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 38.50% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 38.35% | -19.26% |
Сравнение комиссий HARD и PFIX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и PFIX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and PFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 13.00% for HARD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.61% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.50% for PFIX.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор