Сравнение HARD с PFIX

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HARD и PFIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и PFIX.

Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 11.85%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.