Сравнение HARD с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
HARD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и PDBC
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
HARD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HARD
PDBC
Сравнение HARD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.72 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.31 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.04 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 7.48 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.72 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между HARD и PDBC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и PDBC
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и PDBC
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -49.52% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.07% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.03% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -23.53% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 4.50% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и PDBC
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.15% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 13.88% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 18.72% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.92% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.69% | -0.21% |