Сравнение HARD с MTBA
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HARD returned 24.26% vs 5.18% for MTBA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HARD charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности HARD и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -2.58% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between HARD and MTBA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between HARD and MTBA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HARD и MTBA
Секторы
HARD
MTBA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HARD
MTBA
Сырьевые материалы
HARD
-
MTBA
-
Коммуникационные услуги
HARD
-
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
HARD
-
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
HARD
-
MTBA
-
Энергетика
HARD
-
MTBA
-
Здравоохранение
HARD
-
MTBA
-
Промышленность
HARD
-
MTBA
-
Недвижимость
HARD
-
MTBA
-
Технологии
HARD
-
MTBA
-
Коммунальные услуги
HARD
-
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
HARD
MTBA
Сравнение HARD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.84 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.28 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.30 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и MTBA
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -3.48% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -2.82% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -1.60% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -0.79% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 0.83% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и MTBA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 1.33% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 2.47% | +19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 3.10% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 3.95% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 3.95% | +15.14% |
Сравнение комиссий HARD и MTBA
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и MTBA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and MTBA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, HARD leads with 24.26% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HARD has performed better with a 24.26% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.61% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор