Сравнение HARD с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify MBS ETF (MTBA).
HARD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -2.58% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и MTBA
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
HARD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
HARD
MTBA
Сравнение HARD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.85 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.78 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.17 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HARD и MTBA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и MTBA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и MTBA
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -3.48% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -2.69% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.76% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.74% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 0.67% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и MTBA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 1.65% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 2.09% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 3.33% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 3.97% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 3.97% | +13.56% |