Сравнение HARD с MAXI
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 11.00%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности HARD и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
HARD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 5.26% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 51.83% |
Correlation
The correlation between HARD and MAXI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. MAXI — Ранг доходности на риск
HARD
MAXI
Сравнение HARD c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.94 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.34 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и MAXI
Максимальная просадка HARD за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -69.56% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -69.56% | +48.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -69.56% | +48.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -66.19% | +48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -20.21% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 48.40% | -40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 5.43%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 14.74% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 44.80% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 64.59% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 63.45% | -44.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 63.45% | -44.39% |
Сравнение комиссий HARD и MAXI
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и MAXI
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and MAXI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to HARD (5.43%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.81% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, HARD leads with 11.00% vs 7.80% for MAXI. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.00% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 3.04% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 1.31% for MAXI.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор