PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HARD с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HARD и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.


HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и HIGH


2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
14.81%12.19%20.48%-5.04%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%4.35%1.52%5.55%

Correlation

The correlation between HARD and HIGH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов HARD и HIGH


Секторы
HARD
HIGH

Финансовые услуги

26.7%
71.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HARD
26.7%
HIGH
71.3%

Сырьевые материалы

HARD

-

HIGH

-

Коммуникационные услуги

HARD

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

HARD

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

HARD

-

HIGH

-

Энергетика

HARD

-

HIGH

-

Здравоохранение

HARD

-

HIGH

-

Промышленность

HARD

-

HIGH

-

Недвижимость

HARD

-

HIGH

-

Технологии

HARD

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

HARD

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HARD vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HARDHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.37

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.53

+5.04

HARD vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HARDHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.39

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HARD и HIGH

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HARDHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-9.50%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.50%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-9.50%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-7.11%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.37%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

6.53%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и HIGH

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HARDHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

1.23%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

3.50%

+18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

8.83%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

9.56%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

9.56%

+9.53%

Сравнение комиссий HARD и HIGH

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и HIGH

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности HIGH в 7.33%


ПозицияTTM2025202420232022
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


HARD and HIGH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.61% for HARD.

HARD is categorized as Commodities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.51% for HIGH.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор