Сравнение HARD с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
HARD и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и HIGH
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
HARD vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HARD
HIGH
Сравнение HARD c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.52 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.86 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.32 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между HARD и HIGH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и HIGH
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и HIGH
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -9.50% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -9.50% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -9.41% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.08% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 5.74% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и HIGH
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 0.57% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 5.33% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 16.32% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 9.74% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 9.74% | +7.79% |