PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HARD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HARD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и GSG


2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
14.81%12.19%20.48%-5.04%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
42.58%5.93%8.52%1.16%

Correlation

The correlation between HARD and GSG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.45

Over the past year, HARD and GSG have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

HARD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HARDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.47

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

14.39

-9.88

HARD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HARDGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.26

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.09

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HARD и GSG

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HARDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-89.62%

+76.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.46%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-14.94%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-56.95%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-63.71%

+58.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.59%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и GSG

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HARDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.65%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

20.42%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

22.95%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.61%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

22.03%

-2.94%

Сравнение комиссий HARD и GSG

И HARD, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и GSG

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.61%2.36%3.51%1.95%

Часто задаваемые вопросы


HARD and GSG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 13.00% for HARD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HARD and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.

HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: Simplify and iShares.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор