Сравнение HARD с GLD
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. HARD is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HARD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам HARD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 4.21% |
Correlation
The correlation between HARD and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов HARD и GLD
Секторы
HARD
GLD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HARD
GLD
-
Сырьевые материалы
HARD
-
GLD
Коммуникационные услуги
HARD
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
HARD
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
HARD
-
GLD
-
Энергетика
HARD
-
GLD
-
Здравоохранение
HARD
-
GLD
-
Промышленность
HARD
-
GLD
-
Недвижимость
HARD
-
GLD
-
Технологии
HARD
-
GLD
-
Коммунальные услуги
HARD
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. GLD — Ранг доходности на риск
HARD
GLD
Сравнение HARD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.68 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.15 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и GLD
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -45.56% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -19.21% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -19.21% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -17.75% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -16.16% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 7.73% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и GLD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.51% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 23.16% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 26.61% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.00% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.95% | +3.14% |
Сравнение комиссий HARD и GLD
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и GLD
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 13.00% for HARD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GLD.
HARD is categorized as Commodities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор