Сравнение HARD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Gold Shares (GLD).
HARD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и GLD
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HARD vs. GLD — Ранг доходности на риск
HARD
GLD
Сравнение HARD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.79 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.21 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.68 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 9.90 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HARD и GLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и GLD
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и GLD
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -45.56% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -19.21% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -13.23% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -16.17% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 5.20% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и GLD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 11.53% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 11.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 24.30% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 27.80% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.74% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.87% | +1.61% |